Na koniec maja fundusze hedgingowe uzyskały przewagę netto ekspozycji na długich pozycjach w 24 towarach. Wzrosty kontraktów terminowych wynikały z wyższych stawek na rynkach zbóż (przede wszystkim kukurydzy) oraz metali (głównie złoto).

Ceny złotego kruszcu utrzymują się na stabilnym poziomie, dzięki czemu przewaga netto długich pozycji zwiększyła się o 35 procent, co jest największym przyrostem od dwóch miesięcy. Wzrosty są wynikiem nowej fali zakupów i ograniczania stawek w grze na spadki, które ostatnio osiągały rekordowo wysokie poziomy.

Stawki w grze na wzrosty w sektorze zbóż powiększyły się o 51 procent, a sama kukurydza zanotowała podwyżkę o 4 procent i odpowiadała za sporą część zakupów. W sektorze energetycznym wyniki są dość słabe, dlatego doszło do pierwszej od ponad miesiąca redukcji długich pozycji na ropę WTI.

W przypadku ropy Brent trend wygląda bardzo podobnie, chociaż ceny nie reagują zgodnie z oczekiwaniami. Rynek surowców energetycznych prawdopodobnie będzie odczuwał dalsze straty, zwłaszcza jeśli w Chinach nie będzie wystarczająco dużego zapotrzebowania na zakupy.


PrintEmail

 Donte Jackson Jersey